G4 Regole di Square di Francesco Caranti e Antonio Siciliano 12 febbraio 2007 10.25 http://www.soldionline.it/a.pic1?EL=0222FD547AC0CE16C12572800033D5B3
... affronteremo il Quadrato del ³9´ e gli Swing Charts ...
I nostri programmi avevano previsto un Mini-Corso di Gann in quattro puntate e quella di oggi avreb be dovuto concludere la scaletta per lasciare spazio ad altri i nterventi di community. E così, dopo Antonio Si ciliano, Giangiacomo Rossi esperto di Strutture OSPMIB ± avrebbe dovuto prendere il comando, per ricollegarci al Corso Opzioni. Ma il lavoro di Siciliano ha toccato punte di ascolto importanti e le domande dei lettori sono arrivate insistenti. Per ciò non ci sentiamo di chiudere l¶argo mento Gann senza farvene partecipi ... peccato per Giangiacomo che avrà la pazienza di aspettare il proprio turno. E così raccoglieremo le domande e le risposte nell¶intervento previsto per l unedì 19 febbraio. Vi lascio alle nuove spiegazioni di Sicili ano sui Set-up di Gann e sui diagrammi di Minimo e Massimo ... attenzione perché la lezione di oggi è della massima importanza. Ringrazio personalmente Antonio per il suo lavoro preciso, fluido e particolareggiato. Sono sicuro che lo ritroveremo molto presto per nuovi argomenti interessanti. Francesco Caranti
Siamo così arrivati alla quarta e ultima puntata del nostro Studio sulle teorie di Gann. Oggi affronteremo due ultimi aspetti veramente molto importanti: · Il Quadrato (Square) del ³9´ · Gli Swing Charts. Eccoli. Square del 9
Gann in tutti i suoi studi ha sempre dato importanza particolare al fattore ³tempo´. Secondo la sua teoria e siste sisterebbero rebbero dei cicli (o onde ) che si intervallano in tempi regolari, andando a creare così dei minimi o dei massimi importanti, sui quali si ha un rimbalzo verso l¶alto o verso il basso, oppure dei cambi amenti di trend (tempora nei ± cioè con un picc olo movimento movimento - oppure di medi o-lungo termine - con grande movimento in termini di punti ). Di Square che, per l¶appunto, ³squadrano´ il tempo Gann ne creò molti, molti, anche quelli legati ai movimenti dei Pianeti, del Sole e della Luna, e tanti altri anche in funzione diparticolari cicli (come amava definirli lui stesso) stesso ). Per quel che riguarda il resto dei quadrati del tempo creati da Gann, vi invito, se ne foste interessati, a leggere i molti libri dedicati alla materia. Lo studio completo di tutte le configurazioni p ossibili esula e sula da questo Mini-Corso Mini-Corso e per q uesto motivo andremo a vedere e analizzare solo ciò che personalmente considero e applico solitamente nelle mie analisi di Mercato: mi riferisco allo Square del 9. Per quanto mi riguarda è q uello che utilizzo di d i più, per via dell¶affidabilità mostrata negli anni di prova al quale l¶ho sottoposto e anche per la semplicità del suo utilizzo. Intanto andiamo a spiegare cosa realmente è in grado di ³svelare´ tale quadrato.
In pratica si tratta di una griglia da c struire (spiegherem c me farlo tra poco) attraverso l¶ utilizzo di Excel. Il procedimento è ottimamente spiegato su un buon libro riv olto alle tecniche di Gann (Fabrizio Bocca: Il trading facile con le tecniche di Gann ± Edizione da Trading Library - un libro che non segue alla lettera tutto ciò che Gann ha insegnato ma che vi consigliamo di guardare per avvicinarsi a questa materia). Lo Square del 9 è un metodo che aiuta a rintracciare quei momenti di Set-Up temporali nei quali il Mercato dovrebbe creare un minimo o un massimo importante o addirittura un cambiamento di Trend (momentaneo o duraturo). Come costruirlo? Intanto cominciamo col dire che al suo interno sono inseriti tutti i giorni di Borsa (solo giorni effettivi di Borsa). Adesso ci posizioniamo su una cella di Excel e inseriamo la prima data reale di Borsa dell¶ anno che abbiamo preso in considerazione per l¶ analisi temporale da svolgere. Dopo aver inserito questa data, andremo ad inserire in successione tutte le altre, inserendo la seconda alla sinistra della prima cella e continuando in questo modo come all¶ interno di una spirale in senso orario. Qui di seguito mostriamo lo Square del 9 relativo all¶ anno 2006, in modo da capire come realmente si può costruire il Quadrato.
E¶ stata inserita all¶ interno delle varie celle una linea guida, in modo da comprendere al meglio il movimento a spirale che dicevamo. Come potete vedere, abbiamo inserito tutte le giornate di Borsa del 2006 e abbiamo evidenziato in giallo le date che corrono in diagonale (a 45°) dal centro dello square, e in rosso quelle che corrono in orizzontale e verticale (90°). Ebbene: tutt e le date evidenziate sono da tenere presente per un¶eventuale giorno di Set -Up sul Mercato. Normalmente le più importanti sono quelle evidenziate in rosso , mentre quelle in giallo sono da considerarsi ³secondarie´ in termini di importanza. Dopo aver spiegato come tracciare lo square del 9 di Gann, immagino siate curiosi di sapere come si sono comportate le date sopra esposte nel corso del 2006 sul Mercato ... perfetto! Ecco il Grafico S&P/MIB del 2006, con l¶ evidenza delle date di Set-Up riscontrate sul Mercato:
Questo è quanto accaduto; in effetti molti punti di svolta sono stati più che rispettati come Set-Up temporali. Possiamo anche dire che le date previste dallo Square erano: 31 date in ³rosso´ e 29 date in ³giallo´. L¶ esito finale è stato che delle 31 date in rosso, ben 26 hanno avuto un riscontro positivo (84%) mentre delle 29 date in giallo, altre 24 hanno avuto un otti mo esito (83%)! Non credo ci sia molto da aggiungere a quanto mostrato sopra, se non il fatto che, sulle date indicate, a volte si può avere uno ³scarto´ di un giorno: cioè se uno dei punti delle diagonali è previ sto per un dato giorno (ad esempio il 14 Luglio 2006), si può verificare che il massimo o il minimo di Set-Up possa sfalsare al giorno successivo (generalmente nella mattinata successiva). Nel nostro esempio dal 14 luglio (data indicata dallo Square del 9) si ebbe effettivamente il minimo di riferimento il giorno di Borsa successivo, cioè il 17 Luglio, con una crescita da quel punto di minimo di circa 1000 punti in tre giorni). A questo punto abbiamo visto come costruire correttamente un grafico di Gann con l¶ aiuto di Excel, come tracciare gli angoli dai massimi o minimi e come individuare una potenziale data di inversione del Trend. Ma, in definitiva, come faremo a gestire un nostro eventuale posizionamento sulMercato? Quando dovremo en trare? ... ma, soprattutto, quando dovremo uscire? E¶ quello che vedremo adesso, in questo nostro ultimo appuntamento. Gann probabilmente si era posto questo quesito: ³come fare a gestire le proprie emozioni quando il mercato rimbalza su una posizione già aperta o ovviare allo stress del ripetuto altalenare in su e in giù del Mercato?´ Sappiamo bene quanto è snervante avere una posizione aperta, magari al rialzo, e vedere che il Mercato quel giorno ci ³gira contro´ andando a ritracciare un certo numero di punti che noi pensavamo essere già ³nostri´!
Anche Gann evidentemente si era posto il problema e credo abbia davvero creato una tecnica che personalmente ritengo formidabile per affidabilità e concretezza. E¶ la tecnica degli Swing Charts! Vediamo assieme come funziona. Innanzitutto dobbiamo comprendere bene cosa riferimen to. Osserviamo i due grafici qui sotto e commentiamoli.
si intende per Minimo o Massimo di
Nella
figura sopra abbiamo evidenziato quelli che sono un massimo e un minimo di riferimento. Quindi: si ha un massimo di riferimento quando il massimo valore di una barra (nel nos tro caso la seconda inserita nel primo ovale) s upera il massimo della barra che la precede e quando il minimo della successiva (terza barra nel primo ovale) rompe il minimo della precedente barra (nel nostro esempio la s econda), a quel punto il massimo valore avuto dalla seconda barra è da considerarsi come massimo di riferimento. Per il minimo di riferimento vale la stessa cosa, ma al con trario: qu ando il minimo valore di una barra supera il minimo della barra precedente e successivamente la barra che segue (la terza nel nost ro esempio) ³rompe´ al rialzo il massimo valore avuto dalla seconda, allora avremo il nostro minimo di riferimento. Bene: adesso sappiamo come individuare un massimo e un minimo di riferimento.
Passiamo agli Swing Charts e cerchiamo di spiegarne il funzionamento attraverso l¶ analisi di un grafico.
Poniamo di entrare long (al rialzo) il giorno 27 Ottobre 2004 (prima candela bianca in basso a sinistra) ad un valore di 28520 punti di S&PMib. Gann disegnava i suoi Swing Chart, annotando i minimi di riferimento che si susseguivano col passare del tempo sul grafico e come vedete abbiamo fatto la stessa cosa: ogni volta che si forma un minimo, lo ³annotiamo´. La tecnica della gestione di una posizione consiste nel fatto che ciascun minimo (nel nostro esempio) faccia da livello di supporto, al di sotto del quale andremo a chiudere la nostra posizione. Ogni qualvolta si andrà a formare un minimo superiore al precedente, quest¶ ultimo diviene il nostro livello di allarme (alert). Come noterete dal grafico, ciascun minimo ha svolto egregiamente il compito di sorvegliare il livello di stop, fino a giungere al giorno 11 Gennaio 2005, data nella quale la barra di riferi mento è andata al di sotto del precedente minimo, identificato con la lettera ³L´, che era appunto posto a 30880 punti. Questo ci avrebbe permesso di mantenere la nostra posizione al rialzo senza troppo preoccuparci dei continui movimenti verso il basso o verso l¶ alto che l¶ Indice faceva nel corso del tempo (il cosiddetto ³rumore di fondo del Mercato´) e di portare nelle nostre tasche, in poco più di due mesi, 2.360 punti di Indice !!! Naturalmente tutto il discorso fatto con i minimi di riferimento, vale al contrario per i massimi: ci si deve attendere cioè il superamento dei massimi precedenti per chiudere in profitto una posizione aperta precedentemente al ribasso. Vi lasciamo riflettere su quest¶ ultimo concetto esposto, attraverso l¶ analisi di un semplice grafico.
E ora ... qualche considerazione: abbiamo impostato il discorso, attraverso i nostri esempi grafici, con la gestione di una posizione daily (giornaliera), ma questo tipo di gestione è personale, ciascuno di noi può effettuare que sto tipo di applicazione con grafici dei minimi e massimi su scala a 30, 45 o 60 minuti, fino ad arrivare a una gestione degli Swing Chart di tipo giornaliera o settimanale. Personalmente ho notato che partendo da una analisi daily per poi passare ad una gestione di tipo settimanale, i risultati diventano davvero molto interessanti (normalmente questo avviene nel momento in cui il nostro guadagno in punti è divenuto importante, ad esempio superiore a 1500-2000 punti di Indice..). ... a questo punto potrete effettuare le vo stre analisi personali e decidere se e come operare nella gestione della vostra posizione. Bene! ... anzi ... peccato! ... il mio tempo è scaduto e il mio intervento termina qui. Siamo cos arrivati alla fine dell¶ ultimo atto e spero di essere stato un ³buon narratore´. E se poi fossi riuscito a trasferire in voi anche soltanto un minimo di passione per lo studio di Gann o anche un minimo di conoscenza che vi sia stata utile ... allora mi potrò ritenere più che soddisfatto del mio contributo. Ringrazio il Dottor Pastorino e lo Staff per la loro grande disponibilità e per la possibilità di comparire nella grande Vetrina Finanziaria. Il mio ringraziamento va naturalmente anche a Francesco, ottimo compagno di viaggio oltre che, ormai, grandissimo amico. A voi tutti il mio augurio di ogni bene. Vi ringrazio per l¶ attenzione e poi ... chissà ... magari un giorno ci incontriamo su un altro palcoscenico, pronti ad ammirare assieme un¶ altra rappresentazione degna di questo nome.
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